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» Definizioni - parte 1a «

messaggio di Giovanni Albano nel Forum di BorsAnalisi del 5/6/2003
Ribassista: colui che dopo una salita di 4000 punti, vede il crollo in appena 200 punti di discesa.

» Saggezza partenopea: il Fib è morto? «

messaggio di MATRIX nel Forum di BorsAnalisi del 30/1/2003
Saggezza partenopea: la verità sta nelle cose semplici.
Pensiero brianzolo: i numeri sono cose semplici.
Gli anni d’oro del FIB30 sono stati il 1997-1998 e 1999. Il periodo d’oro ha visto scambi massimi fatti nel 1998 con 5.896.316 contratti per 3.192.036 trades. Quindi, mediamente, ogni trade chiuso era per 1,8472 contratti.

» Investimenti a capitale protetto e rendimento minimo garantito «

messaggio di MATRIX nel Forum di BorsAnalisi del 21/7/2002
In questi ultimi anni di mercati finanziari estremamente incerti e dai ritorni altamente imprevedibili, è cresciuta anche nel nostro Paese la domanda di prodotti di investimento a capitale protetto.

» Analisi di lungo periodo dell'Indice Comit «

a cura di Andrea Marrangoni
Non è questo un commento preciso (almeno per i dati antecendenti al 1973, che sono un passaggio di base, con tutte le difficoltà del caso, tra il comit e il bnl), non vuole esserlo. Vuole essere solo uno spunto di riflessione, dove ognuno cerca di raccogliere a memoria tutte le motivazioni sociali ed economiche, per cercare in qualche modo di giustificarlo. Per chi non se ne fosse ancora reso conto, si tratta di candele annue, con analisi ciclica ed elliottiana insieme.

» Hedging «

a cura di ZEN lento
I derivati si sono imposti prevalentemente per il loro effetto leva: con esposizioni apparentemente modeste si possono effettuare speculazioni teoricamente assai redditizie.
L’uso dei derivati è progressivamente divenuto prevalentemente speculativo: per speculativo intendo un’operatività centrata su trend di breve e brevissimo periodo.

» Il decalogo del buon fibbista (intraday) non professionista «

tratto da un messaggio di MATRIX nel Forum di BorsAnalisi del 24/2/2001
Non me ne vogliano i più esperti se tratto in maniera così semplice ed ingenua un argomento così serio, ma per coloro che hanno meno pratica del mercato forse qualche consiglio può rivelarsi utile. Ecco quindi una mia personalissima lista di 10 regole 10 da non dimenticare mai per chi si avvicina al mercato dei derivati, e del FIB30 soprattutto, in ottica intraday:

» Strategie "value" e strategie "momentum" «

libero adattamento, a cura di GUIDO CECCAROSSI, da: "Clifford S. Asness - The interaction of value and momentum strategies" pubblicato su Financial Analysts Journal (1997) - g.ceccarossi@tin.it
Lo studio si propone di evidenziare eventuali relazioni esistenti tra strategie definite "value" e strategie "momentum", entrambe rivelatesi (il dibattito è aperto, ma alcuni risultati sono incontrovertibili) efficaci nel predire l’andamento dei rendimenti dei titoli.

» Historia de lo bello nostro Sito...
Passo 2: I Guru di BorsAnalisi «

a cura di LUCKY
Per correr dietro a tali personaggi,
e tanti, tanti che non si contan più,
comincerei da quelli bravi , saggi,
che si meritan, su dai, fin la Tivù.

» Historia de lo bello nostro Sito...
Passo 1: La nascita di BorsAnalisi «

a cura di LUCKY
A un terzo del cammin del Novantotto,
pensoso rigirava il buon Natale,
con l'Angela perplessa nel salotto:
-In borsa non gli butta certo male-
si diceva con aria preoccupata.

» L'uomo che rettifica l'Universo (in 1391 parole) «

a cura di ZEN lento
Questo post si prefigge il compito di suggerire una scelta di trading lenta per smorzare e controllare gli appetiti nelle fasi toro esponenziali.

» Quanto è solida una tendenza? «

libero adattamento di un articolo di "Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES - febbraio 1998"
Il metodo presentato si fonda su due gruppi di medie mobili; il primo è formato da medie di minore durata, il secondo da medie più lunghe.

» Le motivazioni psicologiche del trader «

a cura di CRISTINA LANZA
Denaro e successo sono i due grandi Idoli venerati in questa nostra epoca sempre più tecnologica e consumistica che, in loro nome, ha assistito al pullulare di lotterie e giochi a premi.

» Onde correttive: i flats «

a cura di ANDREA MARRANGONI
Nella lettura Elliottiana dei prezzi, risulta più difficile identificare una correzione di un impulso e un esempio della difficoltà si deduce anche dalla maggior casistica dei pattern di correzione.

» Definizioni - parte 2a «

messaggio di Giovanni Albano nel Forum di BorsAnalisi del 6/3/2003)
Stop Loss: rappresenta il punto in cui non appena si chiude l'operazione rialzista, in perdita, il mercato forma un bottom, viceversa forma un top se l'operazione è al ribasso.

» Volatilità storica del sottostante e volatilità implicita delle opzioni «

a cura di Pierpaolo (Forum di BorsAnalisi del 17/8/2002)
Provo a rispondere al problema "che cos'è la volatilità implicita delle opzioni?" spesso di difficile comprensione per gli operatori che si avvicinano al mercato delle opzioni o dei covered warrant.

» Butterfly, condor e boxspread «

a cura di Deltazero (Marco)
Caratteristica comune di queste 3 strategie è che siano formate da 1 bearspread e 1 bullspread su stessa scadenza e di stessa ampiezza (distanza fra le basi).

» Considerazioni su futures sintetici con mibo «

a cura di Deltazero (Marco)
Quanto segue ha come presupposto che non esista possibilità di arbitraggio o terra della cuccagna.
Due o più portafogli o position sono equivalenti quando, in ogni momento (tempo) e qualsiasi cosa succeda (sottostante e volatilità), le variazioni di valore assoluto sono identiche (una volta rettificata l’influenza del rate free risk).

» Spread verticali «

a cura di Deltazero (Marco)
Sono semplici e intuitivi.
Sono costituiti da un acquisto e da una vendita di call o di put stessa scadenza.
Si dividono in :

» Fare l'opposto dell'impulso «

tratto da un messaggio di Cronos nel Forum di BorsAnalisi del 24/3/2001
The Cat chiede se qualcuno ha mai fatto del contrasto dei propri impulsi un trading system e con quali risultati. Anch'io sono curioso di saperlo, ma per intanto dico di me e dico perchè, nel post per Apples, ho citato questo esempio.

» Volatility analysis and derivatives trading «

a cura di GUIDO CECCAROSSI, da uno studio di D.Krell e F.Cavasino (SIAT) dal titolo "Volatility analysis and derivatives trading" - g.ceccarossi@tin.it
Il lavoro è fondamentalmente uno studio della volatilità di una serie storica al fine di trarne utili indicazioni in termini di operatività con i derivati (futures e options).

» Historia de lo bello nostro Sito...
Passo 3: Gli altri personaggi del Forum «

a cura di LUCKY
La gloria del Natal che tutto move
giammai dipende da qualcuno altrui
ma, che sian cose vecchie oppure nuove
c'è qualcun altro che ne sa anche lui…

» Stop loss «

a cura di NATALE LANZA
La determinazione del momento di uscita da una posizione è molto più importante del momento di entrata per almeno due ragioni:
- se si perde una occasione di ingresso, un'altra, prima o poi si presenta; invece, per l'uscita dalla posizione, non esistono alternative nel senso che, se si sbaglia il timing, l'alternativa può essere una pesante perdita;
- prima di entrare in una posizione, lo stress è quasi inesistente, in quanto si ragiona a sangue freddo; la decisione di uscire, invece, avviene sempre sotto stress, in quanto la tasca è già coinvolta.

» Perché sono elliottiano «

a cura di DANIELE PERTILE, alias solforio
Quando si discute della teoria elaborata da Ralph Nelson Elliott c’è chi rimane affascinato dall’immagine di una tecnica che, a partire dal linguaggio, ha molto di conoscenza da setta esoterica e di verità ermetica; c’è anche chi invece inorridisce solo al pensiero che ci sia ancora qualcuno che crede a certe cose e in particolare alla preordinazione dei movimenti nei mercati finanziari.

» Anticipare o assecondare? «

a cura di NATALE LANZA
Una delle questioni che si sentono porre spesso tra gli operatori di Borsa è quella relativa al timing dell'intervento: alcuni sostengono che è meglio anticipare il mercato, altri che è meglio attendere chiari segnali prima di assecondarlo.

» La vera diversificazione del portafoglio passa attraverso le commodities «

a cura di ANDREA LUCHI
(www.materieprime.com)
E' opinione comune (oltre che quella di importanti economisti) che la diversificazione nella composizione del proprio portafoglio rappresenti un requisito indispensabile per ridurre il rischio e, in una certa misura, migliorare le performances.



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