La tabella mostra l'intervallo di confidenza entro il quale si troverà la quotazione tra 5 sessioni di Borsa per ciascuno dei gradi di probabilità indicati. Contemporaneamente indica il V.a.r. (value at risk), cioè la cifra a rischio di perdita nello stesso periodo e per lo stesso grado di probabilità. 

Si supponga, ad esempio, che in corrispondenza del 99% per il Mib30 venga indicato:

99%  28700  +3,39%    27009  -2,70%

Questo significa che esiste il 99% di probabilità che, tra 5 sedute, il Mib30 sia quotato ad un valore compreso tra 27009 (-2,70% sull'ultima quotazione) e 28700 (+3,39% sull'ultima quotazione). Contemporaneamente, è dello 0,50% (100%-99%)/2 la probabilità che una posizione lunga subisca una perdita pari o superiore al 2,70% sull'ultima quotazione o che una posizione corta subisca una perdita pari o superiore al 3,39% rispetto all'ultima quotazione. 

L'indicazione è utile soprattutto ai venditori di opzioni che possono scegliere gli strike da vendere in base al livello di rischio che intendono sopportare.